Прошу обратить внимание на Глава 4, Итоговый тест, вопрос 15. Ответ "Перекупленность" - неверный, "Отсутствие тенденции" - не верно. Выходит, перепроданность?! С каких пор она на верхней границе и на пике графика?
И небольшое замечание. Многое я пропустил мимо, так сказать, но это уже точно пропустить не могу :) Если задача курса вырастить не мясо на убой, а инвесторов или сколько-нибудь грамотных людей - УБЕРИТЕ из вопросов индикаторы или посвятите им отдельный видео-урок! По опыту: индикаторы НЕ работают на рынке! Во всяком случае на нашем сейчас. Не засоряйте людям головы. Что бы индикатор/осциллятор стал давать хоть что-то похожее на сигналы - его необходимо изучить и грамотно настроить - т.е. нужны танцы с бубном! Но никак не 3х минутное упоминание в одной из лекций! Это снова из опыта! По выделенному куску в вопросе 15 нельзя нифига сказать о рынке, даже учитывая, что перед нами дневка! Там разве что локальный тренд и можно нарисовать. Уже кусок граыика, что ли, сделали бы больше. В общем нужно поправить немного
Виталий, добрый день! Спасибо за Ваш вопрос. В итоговом тесте к главе 4 (вопрос 15) все верно настроено, нет опечаток. Правильный ответ "Уровень перекупленности" - ссылку на скрин-шот прилагаю http://joxi.ru/zANGwgLi3WV7r9.
Михаил, доброе утро! Тесты для самопроверки по модулям можно проходить неограниченное кол-во раз. Итоговые тесты по главам можно проходить в установленные сроки, максимальное кол-во попыток - 2.
почему банковский депозит стал активом с низким риском (по моему до 1,4 млн безрисковый вообще) и почему золото не является активов с низким риском?
Добрый день,
банковский депозит относим к активам с низким, но всеже риском, потому что, 1,4 млн. руб. это ограничение системы страхования вкладов, а на депозитах может быть и большая сумма. поэтому нельзя сказать что он безрисковый вообще. кроме того, в свете последних событий, система страхования вкладов может вообще не сработать. - http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58b8fee79a7947da23d6305a
Золото не может быть активом с низким риском, так как динамика его изменений не соответствует критериям наличия низкого риска. посмотрите на изменение цены, хотя бы по данным ЦБРФ, за последние 10 лет - http://gold.investfunds.ru/indicators/224/#beginf . плюс есть особенности инвестирования в наличный металл, или в контракты на бирже. это увеличивает риски. Поэтому мы и относим золото к активам с умеренным риском, также и с силу того, что в долгосрочной перспективе - тренд растущий, но серьезные просадки случаются.
опционы, фьючерсы и акции венчурных компаний в вопросе 8 стали активами с высоким риском. Почему?
Акции венчурных компаний высокорискованы поскольку успех этих компаний основан на высоком риске инвестирования в старт-ап проекты и тп. и динамикак измененйи цен таких акций говорит о высокой волатильности.
опционы, фьючерсы - активы с высоким риском, поскольку это производные инструменты, динамика которых зависит от многих факторов, они сложны для инвестирования, требуют особых знаний и навыков. многое конечно, зависит от цели использования этих контрактов. Но в тоже время, динамику изменения цены опциона или фьючерса определяет не только рынок, но еще и ожидания, что делает процесс прогнозирования цен довольно сложным
Итоговый тест, вопрос 15. Ответ "Перекупленность" - неверный, "Отсутствие тенденции" - не верно. Выходит, перепроданность?! С каких пор она на верхней границе и на пике графика?
На графике в вопросе показан индикатор относительной силы (RSI — Relative Strength Index) и спрашивается, что он показывае на выделенном фрагменте. согласно базовой трактовке индткатора, если он находиться в хзоне выше 70%, значит мы говорим о наличие тенденции перекупленности.
Многое я пропустил мимо, так сказать, но это уже точно пропустить не могу :)
Не нужно ничего пропускать, если вы с чем-то не согласны, пишите, будем обсуждать )
УБЕРИТЕ из вопросов индикаторы или посвятите им отдельный видео-урок! По опыту: индикаторы НЕ работают на рынке! Во всяком случае на нашем сейчас. Не засоряйте людям головы. Что бы индикатор/осциллятор стал давать хоть что-то похожее на сигналы - его необходимо изучить и грамотно настроить - т.е. нужны танцы с бубном! Но никак не 3х минутное упоминание в одной из лекций! Это снова из опыта! По выделенному куску в вопросе 15 нельзя нифига сказать о рынке, даже учитывая, что перед нами дневка! Там разве что локальный тренд и можно нарисовать. Уже кусок граыика, что ли, сделали бы больше.
как я уже писала ранее тут на форуме. задача нашего курса - основы инвестирования и управления личным бюджетом. чтобы вырастить инвестора, который будет свободно торговать на фондовой бирже нужен еще один курс. и если будет такая потребность, мы его сделаем)
но в данном случае наша задача показать все возможности финансового рынка, дать понять какими способами и методами принято анализировать рынок и его прогнозировать. И я также уже писала ранее, что в курсе говорим об индикаторах тех. и фундаментального анализа, чтобы заложить основы их понимания. в ролике действительно этому уделено мало времени, но при этом даны ссылки на литературу, которая поможет желающим подробнее погрузиться в этот процесс.
кроме того, я никогда не учила и не учу ориентироваться при инвестировании только на индикаторы тех. анализа. я считаю их вспомогательным инструментом для принятия решений. И считаю, что знать о них нужно.
и еще раз. вопрос 15 в тесте был на понимание того, что показывает данный конкретный индикатор, и не ставилась задача выдать по этому куску полный анализ рынка.
1. Как правильно вычислить уровень риска? Я думаю по волатильности, но от чего отталкиваться? От разницы между минимальной и максимальной цены к минимальной или к текущей? Или как-то иначе?
2. Касаемо доходности: это разница между ценой актива на начало рассматриваемого периода и максимальной ценой к начальной цене. Правильно?
3. Среднеквадратичное отклонение: В конспектах рассматриваются значения стоимости актива за отдельный год. Как следует рассматривать для нашей задачи и как будет правильнее: по годам или по месяцам за прошедший год (как доходность и уровень риска), или можно вычислить по всем дням закрытия цен?
1. Как правильно вычислить уровень риска? Я думаю по волатильности, но от чего отталкиваться? От разницы между минимальной и максимальной цены к минимальной или к текущей? Или как-то иначе?
в данном задании уровень риска можно и не вычислять, можно воспользоваться шкалой риска для активов, которая есть в 3 главе. а вообще уровень риска можно вычислять разными способами, и как вы правильно отметили, основной из них - это оценка волатильности.
в тексте задания сказано, что для всех расчетов нужно брать период 1 год: от текущего дня и до соотвествующего дня предыдущего года. то есть, если на текущий день, то берем период с 11 марта 2016г по 11 марта 2017г. и замеряем волатильность в пределах этого года
2. Касаемо доходности: это разница между ценой актива на начало рассматриваемого периода и максимальной ценой к начальной цене. Правильно?
да, так как период мы берем - 1 год, то и доходность это разница между ценой на начало периода и на конец периода. это будет годовая доходность актива.
3. Среднеквадратичное отклонение: В конспектах рассматриваются значения стоимости актива за отдельный год. Как следует рассматривать для нашей задачи и как будет правильнее: по годам или по месяцам за прошедший год (как доходность и уровень риска), или можно вычислить по всем дням закрытия цен?
СКО можно вычислять в экселе, и вычисляем его также за год, не нужно по дням или месяцам это делать. нам нужна только годовая цифра
У меня вопрос по практической работе. Подскажите, а 17 тыс.рублей, которые Алексей платит за квартиру входит в 35 тыс обязательных расходов или они идут отдельно?
Также вопрос по кейсу. Вопрос в отношении ИПЦ. В одних источниках на февраль 2017 года ИПЦ указан как 106, а в других 100,6. Или я что-то путаю? Какое значение ИПЦ использовать?
Могли бы вы привести пример расчета хотя бы одной компании по графам таблицы (уровень риска, уровень дохода, среднеквадратичное отклонение). Не совсем понятно какие формулы использовать. Если с уровнем дохода за год примерно понятно (взяла цену за предыдущий год и текущий). То по какой формуле рассчитать риск не ясно. Среднеквадратичное отклонение поставило в тупик, т.к. в формуле надо брать тогда динамику более чем за год.
Хотелось бы на подобные кейсы иметь хотя бы один пример оформленный от начала до конца, чтобы можно было уже на реальных цифрах разобраться что к чему.
Из конспекта к модулю 4.3 (стр. 21): не могли бы Вы пояснить, как конкретно решается данная задача? Ожидаемая доходность 14%, стандартное отклонение - 40%, Определить бета-коэффициент. Непонятно, откуда взялись знаменатели и как итогом были подсчитаны R. Заранее спасибо!
Антонина, добрый день! Спасибо за ваш вопрос и комментарий. Правки в конспект внесла. С корректной версией можно ознакомится в разделе Дополнительные материалы к модулю 4.3 или прямо здесь.
17 тыс.рублей, которые Алексей платит за квартиру входит в 35 тыс обязательных расходов или они идут отдельно?
Добрый день.
17 т.р по кредиту это дополнительно к 35 тр остальных расходов.
Вопрос в отношении ИПЦ. В одних источниках на февраль 2017 года ИПЦ указан как 106, а в других 100,6. Или я что-то путаю? Какое значение ИПЦ использовать?
ИПЦ разные бывают. корректнее использовать - 106
По заданию из главы 4, раздел 4.6 есть вопрос. Могли бы вы привести пример расчета хотя бы одной компании по графам таблицы
да, конечно, завтра подготовлю подробный пример и выложим.
по заданию 5го раздела будет проходить вебинар в субботу, там поясню нюансы
Из конспекта к модулю 4.3 (стр. 21): не могли бы Вы пояснить, как конкретно решается данная задача? Ожидаемая доходность 14%, стандартное отклонение - 40%, Определить бета-коэффициент. Непонятно, откуда взялись знаменатели и как итогом были подсчитаны R. Заранее спасибо!
Добрый день
в этом примере приведена формула бетта-коэффициента (она же поясняется на стр. 19). в числителе - коэф. ковариации, которые заданы для случаев а и b. мы их подставляем в числитель, при нахождении бета-коэф. в знаменателе - среднеквадратическое отклонение - 40%. Но при подствлении в формулу мы преобразуем проценты в число - 0,4 и возводим в квадрат. И вот мы нашли опечатку в слайде - там указано - 0,42, а должно быть 0,4 в квадрате.
далее, чтобы найти R, берем формулу CAPM со стр.18. подставляем в нее то, что у нас есть: бетта-коэф и ожидаемую доходность - 14%. безрисковой ставки у нас в задаче не задано. правда там ошибка в расчете, исправлю.
Добрый день! В главе 4.6 Задания для самопроверки: подскажите, пожалуйста:
1) что надо использовать для расчёта риска акций (не портфеля)?
2) для расчёта среднеквадратичного отклонения что брать за значение стоимости (доходности) актива?
1) что надо использовать для расчёта риска акций (не портфеля)?
2) для расчёта среднеквадратичного отклонения что брать за значение стоимости (доходности) актива?
добрый день!
для расчета риска можем использовать индикатор волатильности, или вообще его не сичтать, а лишь указать уровень риска: низкий, средний, высокий.
для расчёта среднеквадратичного отклонения нужно просто знать цены закрытия торгового дня по активу, а точнее иметь выборку дневных цен закрытия, например за год. и по формуле = =СТАНДОТКЛОНА(значение1; значение2) его вычислить.
подробный пример к 4.6 я сделала, завтра Любовь его выложит здесь.
Пример выполнения проверочного задания к модулю 4.6 можно посмотреть в соответствующем модуле после текста задания дана ссылка на пример или прямо здесь.
Хорошего всем пятничного дня и легкости в прохождении курса!
У меня вопрос по 5 главе первому примеру. Там два раза рассчитывается "Сумма вложений в цель, руб/мес". Сначала по формуле рассчитывается, а потом ниже еще раз, но уже как "Будущая стоимость разделить на кол-во месяцев". Расскажите, почему два раза?
сначала расчет идет по формуле, и мы считаем: сколько денег надо будет откладывать каждый месяц, при условии, что мы будем их вкладывать в банк под %.
а во втором случае, для справки мы показываем, что будет если мы не будем накапливаемые деньги вкладывать под % в банк. тогда считаем, сколько надо будет откладывать в месяц, чтобы обеспечить заданную сумму накоплений, при условии, что деньги не будут при этом вкладываться в банк под%.
и получается, что копить и держать накопления под % выгоднее, так как тогда ежемесячная сумма накоплений будет ниже
Добрый день! Ответил на кейс, проверил ответы двух сокурсников. Загрузив ответ третьего сокурсника обнаружил файл на английском, не имеющим отношения к кейсу. Как пройти дальше? Спасибо!
Андрей, Вам случайным образом попал тестовый файл, поставьте по этому файлу все 0 и вас система пропустит дальше, на оценку Вашу это никак не повлияет.
Если вдруг возникнут сложности, обязательно напишите, постараюсь Вам помочь :-)
Добрый день! Вопрос по Заданию 5. Свой ответ отправил, ответы других слушателей проверил. Стали доступны оценки моего ответа от других слушателей, но только сами баллы. Будут ли доступны комментарии к моему ответу? Нужно ли предпринимать еще какие-нибудь действия?
Здравствуйте! Не могу понять как в примере к заданию 4.6 волатильность акций Газпром за год получилась 14,5% я пробовал считать по формуле исторической волатильности, пробовал считать разброс цен от минимума к максимуму за период. Никак не удается получить даже приближенное значение. Спасибо.
для расчета волатильности существует множество показателей и формул. если считать историческую волатильность за год, то получается 18,7 (и то при расчетах разброс получается от 14 до 20 с лишним, смотря какой период усреднения брать).
1. Нужно загрузить файл, содержащий ответы на 7 вопросов, верно? Зачем поле "Введите свой ответ на вышеприведенный вопрос"? Какой вопрос? Там тоже писать ответы или все же в файле грузить?
2. В ответах достаточно приводить итоговые цифры своих расчетов, либо же необходима конкретика, типа "а вот это я посчитал по такой формуле"?
1.Да, необходимо загрузить файл с Вашими ответами на 7 вопросов. Подробный алгоритм загрузки файла можете посмотреть здесь http://joxi.ru/zANGwgLiRNgBr9
2. Вопросы кейса предполагают развернутые ответы по оценке и анализу действий и решений героя (Алексея).
Полагаю формулы для промежуточных расчетов приводить не нужно, главный акцент - это выводы, которые вы сделаете и обоснование Ваших выводов и решений.
Выполняю задание №5. Дошел до этапа проверки работ других слушателей курса. Скачиваю первую из предложенных работ, там архив (в нем файлы некорректного разрешения). Соответственно работу не вижу. Как мне ее оценивать?
Здравствуйте, не могу загрузить файл с ответами на пятое задание, возможно потому что через прокси интернет работает или политики безопасности мешают. Как быть?
Алексей, добрый день! Уточните, пожалуйста, Вы не можете загрузить файл или файл загружаете, а дальше кнопки "сохранить работу" и "отправить ответ на проверку" не активны? Если файл загружается, то дальше Вам в поле комментарий нужно вписать какой-нибудь текст, например Вашу Фамилию, кнопки "сохранить работу" и "отправить ответ на проверку" станут активны.
Напишите, пожалуйста, получилось ли отправить файл на проверку?
Можете пожалуйста расписать пример как был вычислен планируемый размер капитала за 9 лет (по акции, облигации, депозиту), или сказать где есть такой пример в лекции. По разному считала, никак не выходят цифры как у вас в табличке. Спасибо.
Прошу обратить внимание на Глава 4, Итоговый тест, вопрос 15. Ответ "Перекупленность" - неверный, "Отсутствие тенденции" - не верно. Выходит, перепроданность?! С каких пор она на верхней границе и на пике графика?
И небольшое замечание. Многое я пропустил мимо, так сказать, но это уже точно пропустить не могу :) Если задача курса вырастить не мясо на убой, а инвесторов или сколько-нибудь грамотных людей - УБЕРИТЕ из вопросов индикаторы или посвятите им отдельный видео-урок! По опыту: индикаторы НЕ работают на рынке! Во всяком случае на нашем сейчас. Не засоряйте людям головы. Что бы индикатор/осциллятор стал давать хоть что-то похожее на сигналы - его необходимо изучить и грамотно настроить - т.е. нужны танцы с бубном! Но никак не 3х минутное упоминание в одной из лекций! Это снова из опыта! По выделенному куску в вопросе 15 нельзя нифига сказать о рынке, даже учитывая, что перед нами дневка! Там разве что локальный тренд и можно нарисовать. Уже кусок граыика, что ли, сделали бы больше. В общем нужно поправить немного
Виталий, добрый день! Спасибо за Ваш вопрос. В итоговом тесте к главе 4 (вопрос 15) все верно настроено, нет опечаток. Правильный ответ "Уровень перекупленности" - ссылку на скрин-шот прилагаю http://joxi.ru/zANGwgLi3WV7r9.
Попробуйте пройти тест повторно.
Добрый вечер! Можно ли заново перерешать тесты или они решаются один раз и безвозвратно? Заранее спасибо. С уважением, Михаил
Михаил, доброе утро! Тесты для самопроверки по модулям можно проходить неограниченное кол-во раз. Итоговые тесты по главам можно проходить в установленные сроки, максимальное кол-во попыток - 2.
Добрый день,
банковский депозит относим к активам с низким, но всеже риском, потому что, 1,4 млн. руб. это ограничение системы страхования вкладов, а на депозитах может быть и большая сумма. поэтому нельзя сказать что он безрисковый вообще. кроме того, в свете последних событий, система страхования вкладов может вообще не сработать. - http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58b8fee79a7947da23d6305a
Золото не может быть активом с низким риском, так как динамика его изменений не соответствует критериям наличия низкого риска. посмотрите на изменение цены, хотя бы по данным ЦБРФ, за последние 10 лет - http://gold.investfunds.ru/indicators/224/#beginf . плюс есть особенности инвестирования в наличный металл, или в контракты на бирже. это увеличивает риски. Поэтому мы и относим золото к активам с умеренным риском, также и с силу того, что в долгосрочной перспективе - тренд растущий, но серьезные просадки случаются.
Акции венчурных компаний высокорискованы поскольку успех этих компаний основан на высоком риске инвестирования в старт-ап проекты и тп. и динамикак измененйи цен таких акций говорит о высокой волатильности.
опционы, фьючерсы - активы с высоким риском, поскольку это производные инструменты, динамика которых зависит от многих факторов, они сложны для инвестирования, требуют особых знаний и навыков. многое конечно, зависит от цели использования этих контрактов. Но в тоже время, динамику изменения цены опциона или фьючерса определяет не только рынок, но еще и ожидания, что делает процесс прогнозирования цен довольно сложным
интересно узнать ваше мнение на этот счет )
alik1241, добрый день!
На графике в вопросе показан индикатор относительной силы (RSI — Relative Strength Index) и спрашивается, что он показывае на выделенном фрагменте. согласно базовой трактовке индткатора, если он находиться в хзоне выше 70%, значит мы говорим о наличие тенденции перекупленности.
Не нужно ничего пропускать, если вы с чем-то не согласны, пишите, будем обсуждать )
как я уже писала ранее тут на форуме. задача нашего курса - основы инвестирования и управления личным бюджетом. чтобы вырастить инвестора, который будет свободно торговать на фондовой бирже нужен еще один курс. и если будет такая потребность, мы его сделаем)
но в данном случае наша задача показать все возможности финансового рынка, дать понять какими способами и методами принято анализировать рынок и его прогнозировать. И я также уже писала ранее, что в курсе говорим об индикаторах тех. и фундаментального анализа, чтобы заложить основы их понимания. в ролике действительно этому уделено мало времени, но при этом даны ссылки на литературу, которая поможет желающим подробнее погрузиться в этот процесс.
кроме того, я никогда не учила и не учу ориентироваться при инвестировании только на индикаторы тех. анализа. я считаю их вспомогательным инструментом для принятия решений. И считаю, что знать о них нужно.
и еще раз. вопрос 15 в тесте был на понимание того, что показывает данный конкретный индикатор, и не ставилась задача выдать по этому куску полный анализ рынка.
Здравствуйте! У меня вопросы по заданию 4.6.
1. Как правильно вычислить уровень риска? Я думаю по волатильности, но от чего отталкиваться? От разницы между минимальной и максимальной цены к минимальной или к текущей? Или как-то иначе?
2. Касаемо доходности: это разница между ценой актива на начало рассматриваемого периода и максимальной ценой к начальной цене. Правильно?
3. Среднеквадратичное отклонение: В конспектах рассматриваются значения стоимости актива за отдельный год. Как следует рассматривать для нашей задачи и как будет правильнее: по годам или по месяцам за прошедший год (как доходность и уровень риска), или можно вычислить по всем дням закрытия цен?
в данном задании уровень риска можно и не вычислять, можно воспользоваться шкалой риска для активов, которая есть в 3 главе. а вообще уровень риска можно вычислять разными способами, и как вы правильно отметили, основной из них - это оценка волатильности.
в тексте задания сказано, что для всех расчетов нужно брать период 1 год: от текущего дня и до соотвествующего дня предыдущего года. то есть, если на текущий день, то берем период с 11 марта 2016г по 11 марта 2017г. и замеряем волатильность в пределах этого года
да, так как период мы берем - 1 год, то и доходность это разница между ценой на начало периода и на конец периода. это будет годовая доходность актива.
СКО можно вычислять в экселе, и вычисляем его также за год, не нужно по дням или месяцам это делать. нам нужна только годовая цифра
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, будет ли в 5 главе тест? Или нужно только решить кейс? Заранее спасибо за ответ!
Анна, доброе утро! По главе 5 нужно будет выполнить только кейс, итогового теста не будет.
У меня вопрос по практической работе. Подскажите, а 17 тыс.рублей, которые Алексей платит за квартиру входит в 35 тыс обязательных расходов или они идут отдельно?
Также вопрос по кейсу. Вопрос в отношении ИПЦ. В одних источниках на февраль 2017 года ИПЦ указан как 106, а в других 100,6. Или я что-то путаю? Какое значение ИПЦ использовать?
Добрый день.
По заданию из главы 4, раздел 4.6 есть вопрос.
Могли бы вы привести пример расчета хотя бы одной компании по графам таблицы (уровень риска, уровень дохода, среднеквадратичное отклонение). Не совсем понятно какие формулы использовать. Если с уровнем дохода за год примерно понятно (взяла цену за предыдущий год и текущий). То по какой формуле рассчитать риск не ясно. Среднеквадратичное отклонение поставило в тупик, т.к. в формуле надо брать тогда динамику более чем за год.
Хотелось бы на подобные кейсы иметь хотя бы один пример оформленный от начала до конца, чтобы можно было уже на реальных цифрах разобраться что к чему.
Спасибо.
Добрый день!
Из конспекта к модулю 4.3 (стр. 21): не могли бы Вы пояснить, как конкретно решается данная задача? Ожидаемая доходность 14%, стандартное отклонение - 40%, Определить бета-коэффициент. Непонятно, откуда взялись знаменатели и как итогом были подсчитаны R. Заранее спасибо!
Антонина, добрый день! Спасибо за ваш вопрос и комментарий. Правки в конспект внесла. С корректной версией можно ознакомится в разделе Дополнительные материалы к модулю 4.3 или прямо здесь.
Добрый день.
17 т.р по кредиту это дополнительно к 35 тр остальных расходов.
ИПЦ разные бывают. корректнее использовать - 106
да, конечно, завтра подготовлю подробный пример и выложим.
по заданию 5го раздела будет проходить вебинар в субботу, там поясню нюансы
Добрый день
в этом примере приведена формула бетта-коэффициента (она же поясняется на стр. 19). в числителе - коэф. ковариации, которые заданы для случаев а и b. мы их подставляем в числитель, при нахождении бета-коэф. в знаменателе - среднеквадратическое отклонение - 40%. Но при подствлении в формулу мы преобразуем проценты в число - 0,4 и возводим в квадрат. И вот мы нашли опечатку в слайде - там указано - 0,42, а должно быть 0,4 в квадрате.
далее, чтобы найти R, берем формулу CAPM со стр.18. подставляем в нее то, что у нас есть: бетта-коэф и ожидаемую доходность - 14%. безрисковой ставки у нас в задаче не задано. правда там ошибка в расчете, исправлю.
Валерия, спасибо большое! Я весь мозг сломала, пытаясь понять, откуда взялось 0,42.
Добрый день! В главе 4.6 Задания для самопроверки: подскажите, пожалуйста:
1) что надо использовать для расчёта риска акций (не портфеля)?
2) для расчёта среднеквадратичного отклонения что брать за значение стоимости (доходности) актива?
добрый день!
для расчета риска можем использовать индикатор волатильности, или вообще его не сичтать, а лишь указать уровень риска: низкий, средний, высокий.
для расчёта среднеквадратичного отклонения нужно просто знать цены закрытия торгового дня по активу, а точнее иметь выборку дневных цен закрытия, например за год. и по формуле = =СТАНДОТКЛОНА(значение1; значение2) его вычислить.
подробный пример к 4.6 я сделала, завтра Любовь его выложит здесь.
Добрый день!
Пример выполнения проверочного задания к модулю 4.6 можно посмотреть в соответствующем модуле после текста задания дана ссылка на пример или прямо здесь.
Хорошего всем пятничного дня и легкости в прохождении курса!
Здравствуйте.
У меня вопрос по 5 главе первому примеру. Там два раза рассчитывается "Сумма вложений в цель, руб/мес". Сначала по формуле рассчитывается, а потом ниже еще раз, но уже как "Будущая стоимость разделить на кол-во месяцев". Расскажите, почему два раза?
Xasvenum, добрый день
сначала расчет идет по формуле, и мы считаем: сколько денег надо будет откладывать каждый месяц, при условии, что мы будем их вкладывать в банк под %.
а во втором случае, для справки мы показываем, что будет если мы не будем накапливаемые деньги вкладывать под % в банк. тогда считаем, сколько надо будет откладывать в месяц, чтобы обеспечить заданную сумму накоплений, при условии, что деньги не будут при этом вкладываться в банк под%.
и получается, что копить и держать накопления под % выгоднее, так как тогда ежемесячная сумма накоплений будет ниже
Добрый день, а где можно посмотреть запись субботнего вебинара по 5 главе? Или записи не будет? Спасибо.
Татьяна, доброе утро! Запись вебинара обязательно будет, ее сейчас конвертируют. Выложу сегодня в течение дня,опубликую новость с ссылками на запись.
Добрый день! Ответил на кейс, проверил ответы двух сокурсников. Загрузив ответ третьего сокурсника обнаружил файл на английском, не имеющим отношения к кейсу. Как пройти дальше? Спасибо!
Андрей, добрый день! В ближайшее время разберемся в ситуации и я вам отвечу. Спасибо за Ваш комментарий!
Андрей, Вам случайным образом попал тестовый файл, поставьте по этому файлу все 0 и вас система пропустит дальше, на оценку Вашу это никак не повлияет.
Если вдруг возникнут сложности, обязательно напишите, постараюсь Вам помочь :-)
Хорошего Вам дня!
Спасибо, все в порядке, открылся четвертый ответ
Здравствуйте,подскажите,пжл,по кейсовому заданию главы 5 чайнику,т.е.мне.
1.Получается свою работу я должна загрузить до 23.03.2017,а проверить работы сокурсников до 28 марта,правильно???
2.Где я увижу работы сокурсников?или они появятся после того,как загружу свои ответы,так?
Спасибо за помощь!)
Анастасия, добрый день! Вы все правильно поняли:
1) Свой ответ Вы можете загрузить до 23.03.2017
2) Проверить четыре работы сокурсников необходимо будет до 28.03.2017. Работы появятся после того, как Вы отправите свою работу на проверку.
3) За свою работу Вы получите 3-и оценки от других слушателей курса.
Cпасибо огромное,значит,что-то я все-таки поняла.)
Анастасия, все ок! :-) Если будут еще вопросы, пишите, я с радостью отвечу и помогу разобраться во всех непонятных моментах.
Добрый день! Вопрос по Заданию 5. Свой ответ отправил, ответы других слушателей проверил. Стали доступны оценки моего ответа от других слушателей, но только сами баллы. Будут ли доступны комментарии к моему ответу? Нужно ли предпринимать еще какие-нибудь действия?
Добрый день!
К сожалению, проверяющие не оставили комментариев к вашему ответу.
Здравствуйте! Не могу понять как в примере к заданию 4.6 волатильность акций Газпром за год получилась 14,5% я пробовал считать по формуле исторической волатильности, пробовал считать разброс цен от минимума к максимуму за период. Никак не удается получить даже приближенное значение. Спасибо.
для расчета волатильности существует множество показателей и формул. если считать историческую волатильность за год, то получается 18,7 (и то при расчетах разброс получается от 14 до 20 с лишним, смотря какой период усреднения брать).
для этого примера я взяла значение индикатора Standart deviation (стандартное отклонение), наложив его на график цены акции - http://moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=GAZP
а по какой формуле вы считаете, и какие значения у вас получились?
День добрый!
Подскажите, пжл, пару моментов по кейсу (шаг 1).
1. Нужно загрузить файл, содержащий ответы на 7 вопросов, верно? Зачем поле "Введите свой ответ на вышеприведенный вопрос"? Какой вопрос? Там тоже писать ответы или все же в файле грузить?
2. В ответах достаточно приводить итоговые цифры своих расчетов, либо же необходима конкретика, типа "а вот это я посчитал по такой формуле"?
Елена, доброе утро! Отвечаю на вопросы
1.Да, необходимо загрузить файл с Вашими ответами на 7 вопросов. Подробный алгоритм загрузки файла можете посмотреть здесь http://joxi.ru/zANGwgLiRNgBr9
2. Вопросы кейса предполагают развернутые ответы по оценке и анализу действий и решений героя (Алексея).
Полагаю формулы для промежуточных расчетов приводить не нужно, главный акцент - это выводы, которые вы сделаете и обоснование Ваших выводов и решений.
Выполняю задание №5. Дошел до этапа проверки работ других слушателей курса. Скачиваю первую из предложенных работ, там архив (в нем файлы некорректного разрешения). Соответственно работу не вижу. Как мне ее оценивать?
Здравствуйте! Сейчас у вас на проверке ответ с файлом .docx
Если у вас скачивается файл без расширения, попробуйте вручную задать файлу расширение .docx
Скачивается файл с именем block-v1-TUSUR+AF+2017_02+type@openassessment+block@9ee3a8cfe8884c7a96b65d63dedba30c
В нем html документы, картинка
Я вам сейчас из техподдержки напишу. :)
Спасибо за помощь. Разобрался.
Здравствуйте, не могу загрузить файл с ответами на пятое задание, возможно потому что через прокси интернет работает или политики безопасности мешают. Как быть?
Добрый день! Напишите, пожалуйста, в техподдержку support@lektorium.tv
Алексей, добрый день! Уточните, пожалуйста, Вы не можете загрузить файл или файл загружаете, а дальше кнопки "сохранить работу" и "отправить ответ на проверку" не активны? Если файл загружается, то дальше Вам в поле комментарий нужно вписать какой-нибудь текст, например Вашу Фамилию, кнопки "сохранить работу" и "отправить ответ на проверку" станут активны.
Напишите, пожалуйста, получилось ли отправить файл на проверку?
Как посмотреть лучшие работы? Картинки есть, а файлов нет.
Добрый день.
Можете пожалуйста расписать пример как был вычислен планируемый размер капитала за 9 лет (по акции, облигации, депозиту), или сказать где есть такой пример в лекции. По разному считала, никак не выходят цифры как у вас в табличке. Спасибо.
добрый день, So4na_Dolka !
вот тут формула для определения будущей стоимости цели и примеры - https://mooc-preview.lektorium.tv/asset-v1:TUSUR+AF+2017_02+type@asset+b...
также в вебинаре разбирали этот вопрос - https://mooc-preview.lektorium.tv/courses/course-v1:TUSUR+AF+2017_02/cou...
Страницы