Финансовая математика – объекты, модели, задачи, методы
Курс ХитПредмет:
- Математика
Лектор:
![](https://www.lektorium.tv/sites/lektorium.tv/files/courses/1357237440_22923_1357236748_14179_LCh_finansovaya_matematika_2_metadata.flv_snapshot_01.20.37_%5B2013.01.03_22.20.47%5D.jpg)
Основные объекты изучения финансовой математики – это модели финансовых рынков, а основные задачи – нахождение ''справедливых'' цен базовых и производных ценных бумаг, которыми торгуют на этих рынках, и оценка рисков. В первой лекции приведены три модели фондовых рынков – Блэка-Шоулса, Мертона и Хестона и выведены формулы, определяющие безарбитражные цены производных ценных бумаг. Во второй лекции обсуждены различные модели процентных ставок, а также структурные (Мертона, Блэка и Кокса) и редуцированные модели кредитных рынков и выведены формулы для безарбитражных цен производных ценных бумаг.